Форум
Для анализа влияния новостей по валюте Американский Доллар я написал специальный советник, в который вбил даты всех новостей, обозначенных важными во всех новостных календарях. При этом я выделил каждую новость, чтобы можно было проследить ее влияние на графиках всех основных валютных пар с 2012 года по сегодняшний день. Я собирал следующие данные:
— минимальное изменение цены после выхода новости – на сколько пунктов минимально уходила цена после выхода новости;
— максимальное изменение цены — на сколько пунктов максимально цена уходила после выхода новости;
— среднее изменение – на сколько пунктов цена уходила после выхода новости в среднем;
— количество возвратов – как часто цена возвращалась обратно приблизительно к тому уровню, что был до новостей (+-10% от самого изменения цены после выхода новости).
— исследования я проводил для новостей по Соединенным штатам и рассматривал их влияние на такие валютные пары, как USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD;
— время рассмотрения влияния новости на цену – 6 часов после ее выхода.
Consumer confidence — Индекс доверия потребителей
Этот обзор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Он основан на данных опроса 5000 американских семей с целью выявить реакцию на текущую ситуацию и степень потребительских надежд или сомнений в будущем. Индекс рассчитывается с 1967 года. Сначала он был равен 100. Оказывает ограниченное поведение на рынок, так как он может не отражать реальное состояние экономики. Однако он традиционно используется для прогнозирования тенденций в области занятости и общего состояния экономики. Рост значений индекса является положительным фактором для развития национальной экономики и приводит к росту курса доллара. Его значение обычно публикуется после 20-го числа каждого месяца.
USDCHF
Минимальное изменение — 6 пунктов
Максимальное изменение — 155 пунктов
Среднее изменение — 34 пунктов
8 раз из 93 цена возвращалась обратно — 9%
GBPUSD
Минимальное изменение — 9 пунктов
Максимальное изменение — 140 пунктов
Среднее изменение — 35 пунктов
7 раза из 93 цена возвращалась обратно — 8%
EURUSD
Минимальное изменение — 16 пунктов
Максимальное изменение — 125 пунктов
Среднее изменение — 37 пунктов
7 раз из 93 цена возвращалась обратно — 8%
USDJPY
Минимальное изменение — 9 пунктов
Максимальное изменение — 145 пунктов
Среднее изменение — 33 пунктов
12 раза из 93 цена возвращалась обратно — 13%
USDCAD
Минимальное изменение — 9 пунктов
Максимальное изменение — 140 пунктов
Среднее изменение — 36 пунктов
5 раза из 93 цена возвращалась обратно — 6%
AUDUSD
Минимальное изменение — 9 пунктов
Максимальное изменение — 121 пунктов
Среднее изменение — 29 пунктов
7 раза из 93 цена возвращалась обратно — 8%
NZDUSD
Минимальное изменение — 9 пунктов
Максимальное изменение — 117 пунктов
Среднее изменение — 28 пунктов
7 раз из 93 цена возвращалась обратно — 8%
Как видно из данных выше, в среднем цена довольно вяло реагирует на выход этой новости – около 30 пунктов среднее движение цены в какую-либо сторону. И все же в отдельных случаях новость способна вызвать движение в 120-150 пунктов. При этом довольно часто в течение 6 часов после выхода новости цена возвращается обратно на уровень до новостей (в среднем в 10% случаев).
Durables goods orders — Заказы на товары длительного пользования
К товарам длительного пользования относятся товары со сроком службы более трех лет. К ним относятся: автомобили, мебель и др. При этом заказом считается подтвержденное юридическими документами намерение приобрести товары сейчас или в будущем. Для того, чтобы выделить изменчивость, присущую военным и транспортным заказам, из этого индикатора выделяют показатели, которые не учитывают заказы для оборонной промышленности (Durable goods orders excluding defense) и транспортные заказы (Durable goods orders excluding transportation). Этот индикатор является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Таким образом, рост этого показателя является положительным фактором для развития экономики и приводит к росту курса национальной валюты. Его значение публикуется на четвертой неделе каждого месяца.
USDCHF
Минимальное изменение – 11 пунктов
Максимальное изменение – 110 пунктов
Среднее изменение – 31 пунктов
3 раз из 36 цена возвращалась обратно – 9%
GBPUSD
Минимальное изменение – 19 пунктов
Максимальное изменение – 161 пунктов
Среднее изменение – 47 пунктов
5 раза из 36 цена возвращалась обратно – 14%
EURUSD
Минимальное изменение – 11 пунктов
Максимальное изменение – 166 пунктов
Среднее изменение – 44 пунктов
2 раз из 36 цена возвращалась обратно – 6%
USDJPY
Минимальное изменение – 10 пунктов
Максимальное изменение – 74 пунктов
Среднее изменение – 30 пунктов
4 раза из 36 цена возвращалась обратно – 12%
USDCAD
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 114 пунктов
Среднее изменение – 36 пунктов
3 раза из 36 цена возвращалась обратно – 9%
AUDUSD
Минимальное изменение – 12 пунктов
Максимальное изменение – 92 пунктов
Среднее изменение – 33 пунктов
2 раза из 36 цена возвращалась обратно – 6%
NZDUSD
Минимальное изменение – 8 пунктов
Максимальное изменение – 95 пунктов
Среднее изменение – 33 пунктов
3 раз из 36 цена возвращалась обратно – 9%
Как видно, наибольшее влияние эта новость оказывает на EURUSD и GBPUSD, в некоторых случаях провоцируя движение до 160 пунктов. В среднем по этим двум валютным парам можно ожидать движение в 44-47 пунктов. Остальные валютные пары чаще всего реагируют на эту новость движением в районе 30 пунктов, в редких случаях доходя до 90-100.
Unemployment Rate, Initial Jobless Claims – уровень безработицы, заявки на пособие по безработице
Уровень безработицы показывает процентное соотношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Выходит одновременно с индикатором «Nonfarm payrolls». Оказывает значительное влияние на рынок. Обычно анализ уровня безработицы проводят в контексте с цифрами, отражающими величину показателя «Nonfarm payrolls». Например, рост значения показателя «Nonfarm payrolls» при росте уровня безработицы свидетельствует об увеличении безработицы в сельскохозяйственных отраслях экономики, и т.п. В условиях ожидания повышения основных процентных ставок уменьшение его значения приводит к росту курса доллара. Публикуется, как правило, в первую пятницу каждого месяца одновременно с показателем «Nonfarm payrolls».
Заявки на пособие по безработице показывают недельное изменение количества заявок на получение пособий по безработице. Публикуется каждую неделю по четвергам. Эти цифры не всегда отражают реальную картину событий. Они иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники. Этот индикатор может давать представление о том, каким в следующий раз выйдет индикатор «Nonfarm payrolls». Например, если в течение месяца значение индикатора «Jobless claims» последовательно уменьшается, то велика вероятность того, что значение показателя «Nonfarm payrolls» будет большим. Оказывает ограниченное влияние на рынок. Уменьшение количества заявок на пособие по безработице является благоприятным фактором для роста курса доллара.
USDCHF
Минимальное изменение — 12 пунктов
Максимальное изменение — 291 пунктов
Среднее изменение — 38 пунктов
5 раз из 115 цена возвращалась обратно — 5%
GBPUSD
Минимальное изменение — 14 пунктов
Максимальное изменение — 213 пунктов
Среднее изменение — 46 пунктов
16 раза из 115 цена возвращалась обратно — 14%
EURUSD
Минимальное изменение — 12 пунктов
Максимальное изменение — 244 пунктов
Среднее изменение — 44 пунктов
8 раз из 115 цена возвращалась обратно — 7%
USDJPY
Минимальное изменение — 11 пунктов
Максимальное изменение — 276 пунктов
Среднее изменение — 37 пунктов
9 раза из 115 цена возвращалась обратно — 8%
USDCAD
Минимальное изменение — 11 пунктов
Максимальное изменение — 118 пунктов
Среднее изменение — 34 пунктов
4 раза из 115 цена возвращалась обратно — 4%
AUDUSD
Минимальное изменение — 15 пунктов
Максимальное изменение — 136 пунктов
Среднее изменение — 33 пунктов
6 раза из 115 цена возвращалась обратно — 6%
NZDUSD
Минимальное изменение — 11 пунктов
Максимальное изменение — 128 пунктов
Среднее изменение — 32 пунктов
7 раз из 115 цена возвращалась обратно — 6%
В среднем эти новости не оказывают значительного влияния на рынок, однако очень редко возможны существенные движения, превышающие 250 пунктов. Это не касается USDCAD, AUDUSD и NZDUSD – эти три валюты вообще практически не реагируют на выход этой новости.
Fed Interest Rate Decision – решение по процентной ставке
Процентная ставка, под которую банки размещают свободные средства, находящиеся на счетах в Федеральной резервной системе США, другим банкам на овернайт (overnight – на один день, дословно, «через ночь»). Федеральная резервная система США контролирует уровень процентной ставки по федеральным фондам с помощью операций с государственными ценными бумагами. Решение по изменению процентной ставки принимается Комитетом по финансовым рынкам, входящим в состав Федеральной резервной системы США, отталкиваясь от которого другие финансовые организации (коммерческие банки) устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Процентная ставка – один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. В частности, вопросы темпов экономического роста и инфляционное давление регулируются именно с помощью ставки процента. Реакция рынка на процентные ставки – одна из самых сильных. Фактически, принятие ФРС решения о том, как изменится базовая ставка – это ключевой момент определения рынками, в какую сторону идти дальше. Вся экономическая политика напрямую зависит от того, какая процентная ставка присутствует на данный момент.
USDCHF
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 319 пунктов
Среднее изменение – 48 пунктов
3 раз из 42 цена возвращалась обратно – 7%
GBPUSD
Минимальное изменение – 6 пунктов
Максимальное изменение – 203 пунктов
Среднее изменение – 55 пунктов
2 раза из 42 цена возвращалась обратно – 5%
EURUSD
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 190 пунктов
Среднее изменение – 57 пунктов
3 раз из 42 цена возвращалась обратно – 7%
USDJPY
Минимальное изменение – 6 пунктов
Максимальное изменение – 202 пунктов
Среднее изменение – 38 пунктов
5 раза из 42 цена возвращалась обратно – 12%
USDCAD
Минимальное изменение – 12 пунктов
Максимальное изменение – 108 пунктов
Среднее изменение – 40 пунктов
5 раза из 42 цена возвращалась обратно – 12%
AUDUSD
Минимальное изменение – 6 пунктов
Максимальное изменение – 264 пунктов
Среднее изменение – 52 пунктов
6 раза из 42 цена возвращалась обратно – 15%
NZDUSD
Минимальное изменение – 6 пунктов
Максимальное изменение – 198 пунктов
Среднее изменение – 58 пунктов
3 раз из 42 цена возвращалась обратно – 7%
Как видно из статистики, предложенной выше, процентная ставка действительно имеет большое значение для движения валюты – среднее изменение цены после выхода этой новости можно ожидать минимум на уровне 50 пунктов, а в некоторых случаях оно доходит до 200-300 пунктов. Единственное исключение – пара USDCAD. Уж не знаю с чем это связано, но это факт – среднее изменение 40 пунктов при максимальном всего 108.
FOMC Meeting Minutes — Заседание комитета по денежно-кредитной политике
Детальный отчет заседания комитета по денежно-кредитной политике Федеральной Резервной Системы относительно решения по изменению процентных ставок, опубликованного двумя неделями ранее. Публикация отчета может дать представление о дальнейшей денежно-кредитной политике регулятора. Оказывает сильное влияние на рынок.
USDCHF
Минимальное изменение – 9 пунктов
Максимальное изменение – 285 пунктов
Среднее изменение – 35 пунктов
9 раз из 99 цена возвращалась обратно – 9%
GBPUSD
Минимальное изменение – 11 пунктов
Максимальное изменение – 220 пунктов
Среднее изменение – 42 пунктов
11 раза из 99 цена возвращалась обратно – 11%
EURUSD
Минимальное изменение – 14 пунктов
Максимальное изменение – 209 пунктов
Среднее изменение – 39 пунктов
5 раз из 99 цена возвращалась обратно – 5%
USDJPY
Минимальное изменение – 6 пунктов
Максимальное изменение – 298 пунктов
Среднее изменение – 36 пунктов
6 раза из 99 цена возвращалась обратно – 6%
USDCAD
Минимальное изменение – 8 пунктов
Максимальное изменение – 122 пунктов
Среднее изменение – 32 пунктов
6 раза из 99 цена возвращалась обратно – 6%
AUDUSD
Минимальное изменение – 15 пунктов
Максимальное изменение – 264 пунктов
Среднее изменение – 35 пунктов
6 раза из 99 цена возвращалась обратно – 6%
NZDUSD
Минимальное изменение – 6 пунктов
Максимальное изменение – 193 пунктов
Среднее изменение – 36 пунктов
3 раз из 99 цена возвращалась обратно – 3%
И действительно, влияние на рынок выход этой новости оказывает не менее сильный, чем решение о процентной ставке. И снова USDCAD по таинственным причинам остается в стороне.
