Правило 80/20 в трейдинге

Обращали ли Вы когда-либо внимание на то, что большая часть денег в мире сосредоточена в руках небольшого количества людей? Или на то, что большинство людей склонны работать с высокой производительностью лишь короткий промежуток времени, в то время, как в остальное время их производительность труда крайне невысока? Существует базовый принцип, описывающий такие явления, который называется Принцип Парето или правило 80/20.

Кое-кто из Вас, вероятно, уже знаком с правилом 80/20, но, возможно, найдутся и те, кто впервые слышит о нем. Для тех, кто не слышал прежде об этом правиле, поясним, что согласно Википедии, это правило было названо в честь итальянского экономиста Альфреда Парето, который заметил в 1906 году, что 80% всех итальянских земель принадлежат лишь 20% всего населения Италии, а 80% всего урожая гороха в его саду содержались лишь в 20% стручков от их общего количества.

Правило 80/20 крайне популярно в различных бизнес-исследованиях, маркетинге, экономике и многих других областях. Однако, сегодня мы поговорим о том, как это правило может быть использовано в трейдинге, и о его положительном влиянии на результаты Вашей работы на бирже Форекс.

КАК ПРАВИЛО 80/20 МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО В ВАШЕЙ РАБОТЕ НА ФОРЕКС?

Сразу стоит оговориться, что правило 80/20 не является точной аксиомой, работающей всегда и везде, тем не менее, оно дает нам очень эффективный способ глубже понять многие аспекты трейдинга и особенности их взаимодействия. Также необходимо учитывать, что когда мы говорим о соотношении 80/20 – мы считаем его приблизительным, а значит, на практике оно может быть и 75/25, и 90/10 и т.д.

Вот что пишет Yaro Stara в своем блоге о правиле 80/20 и о том, почему оно изменит Вашу жизнь: “В виде чисел это означает, что 80% результата Вы получаете из 20% всех прикладываемых Вами усилий. Парето в своих исследованиях продемонстрировал, что данное правило почти всегда остается верным, и в общем виде сохраняется соотношение 80/20, однако на практике оно зачастую может быть гораздо выше – например, 99/1”.

Я решил начать с цитаты Yaro Stara, поскольку правило 80/20 в отношении трейдинга на Форекс гораздо чаще встречается в виде “правила 90/10 или даже 99/1”.


Я готов держать пари, Вы часто слышали о том, что 90% трейдеров на Форекс теряют свои деньги, в то время как всего лишь 10% их зарабатывают. При этом очевидно, что истинное соотношение трейдеров, теряющих и зарабатывающих деньги, определить практически невозможно, вероятнее всего оно колеблется где-то между 80/20 и 95/5. Задавались ли Вы когда-нибудь вопросом, почему трейдинг представляет собой столь непростое занятие, что 80-90% трейдеров терпят неудачи? Уверен, Вы спрашивали себя об этом не раз. И вот, что я думаю на этот счет: трейдинг — это именно та профессия, для которой более чем где бы то ни было подходит тезис “меньше – значит больше”, однако большинство людей просто не могут понять и смириться с этим фактом и принимать как данность следующее:

- 80% сделок должны быть простыми и лишь 20% — сложными;

- 80% всей прибыли трейдер получает от 20% совершаемых им сделок;

- 80% времени рынок не подходит для торговли и лишь 20% времени он удобен для совершения сделок;

- 80% времени Вы должны находиться вне рынка и только 20% совершаете сделки;

- 80% успеха зависит от психологии и лишь 20% — от торговой стратегии и плана.

Давайте рассмотрим каждый из этих пунктов немного глубже и подумаем, как можно применить их к Вашей торговле с целью улучшить ее показатели.


Это простой пункт. Всё что мы делаем в качестве трейдеров – это сидим напротив монитора и смотрим на то, куда движется цена: вверх, вниз или вбок. Согласитесь, это занятие никому не покажется сложным. Вы можете посадить 5-летнего ребенка перед диаграммой и спросить, в каком направлении на его взгляд будет двигать рынок дальше, и Вы будете удивлены тем, что гораздо чаще будете слышать верные ответы, нежели ошибочные. Определять направление движения рынка и совершать сделки не сложно, люди сами усложняют это занятие.

Используемая Вами торговая стратегия не должна включать в себя сложные компьютерные алгоритмы, подсчитывания волн и нагромождения множества индикаторов. Фактически, большинство трейдеров увязают в бесконечных попытках использовать все существующие торговые методы до тех пор, пока либо окончательно не сдадутся, либо не поймут, что сами усложняют то, что должно быть очень простым и понятным.

Сложная часть трейдинга заключается в самоконтроле — в умении не переторговывать, не принимать на себя слишком высокие и зачастую неоправданные риски, не бросаться в рынок под действием эмоций после большой потери или значительного успеха и т.д. Проще говоря, контролируйте свои эмоции и будьте рассудительны в процессе управления Вашими деньгами – это одна из основных составляющих успешной работы на бирже Форекс. Успешные трейдеры склонны тратить как можно меньше времени и внимания на этот сложный процесс: примерно 20% времени они уделяют сложным аспектам, а 80% — простой и понятной торговле.

80% ПРОФИТА ЗАРАБАТЫВАЕТСЯ В 20% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК

Я твердый сторонник “снайперского трейдинга” и терпеливого ожидания формирования формаций с высокой степенью вероятности, а не высокочастотной торговли, имеющей тенденцию разорять трейдеров.

Это истинная правда – большую часть своего заработка трейдеры получают, совершая очень малое количество сделок. Я предпочитаю торговать с учетом того, чтобы сумма всех моих убыточных сделок не превышала заранее определенной величины, в рамках которой я чувствую себя спокойно и комфортно. В этом случае если я увижу на графике то, что я называю очевидным торговым сигналом с высокой вероятностью получения хорошей прибыли, я уверенно войду в рынок и смогу хорошо заработать, если цена пойдет в нужном мне направлении. Поскольку я совершаю сделки с большим терпением и точностью, зачастую полученная прибыль от одной успешной сделки может в несколько раз превышать потенциальные риски. Таким образом, даже если в сумме я совершаю больше убыточных сделок, чем успешных, в конечном счете я все равно остаюсь в плюсе.

80% ВРЕМЕНИ Я НЕ ТОРГУЮ, 20% — Я ОБЯЗАН ТОРГОВАТЬ

Большинство трейдеров предпочитает торговать в более интенсивном стиле – вовсе не удивительно, что они теряют все свои деньги. Они теряют деньги, потому что торгуют слишком часто, потому что они не достаточно дисциплинированы и терпеливы, чтобы дождаться качественного торгового сигнала от своей стратегии, который позволил бы им получить хорошую прибыль.

Обратили ли Вы внимание на взаимосвязь между количеством трейдеров, теряющих свои деньги (приблизительно 80%), и объемом времени, когда рынок не предназначен для торговли? Наша работа как трейдеров, торгующих по системе "Снайпер", заключается в том, чтобы анализировать графические формации и иметь достаточно терпения, чтобы не совершать сделки во время хаотичных (бессмысленных) ценовых движений, ждать тех самых 20%, когда рыночные условия будут подходящими для работы.

Этот пункт самый важный во всей моей статье: я получаю множество писем с вопросами от начинающих трейдеров и могу с уверенностью заявить, что именно терпение является тем важным качеством, отличающим профессионала от новичка в нашем бизнесе. Трейдеры склонны отрицать свои неудачи в торговле, пытаясь работать в те 80% времени, когда рынок попросту не подходит для торговли. Вместо того, чтобы работать в 20% времени, наиболее подходящего для торговли, они будто пьяные игроки в казино безуспешно пытаются совершать сделки в 80% из 100% с крайне высокими рисками и низким уровнем самообладания. Не позволяйте себе превратиться в одного из них, помните о правиле 80/20, ОСОБЕННО когда речь идет о времени торговли. Если Вам кажется, что Вы торгуете около 80% своего времени, Вам следует переоценить свои торговые правила и привычки и сделать их более эффективными, торгуя лишь 20% наиболее подходящего для этого времени. Остальное время лучше держать руки в карманах и посвятить его анализу графиков.

80% УСПЕХА В ТРЕЙДИНГЕ ЗАВИСИТ ОТ ПСИХОЛОГИИ И МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТА И ЛИШЬ 20% — ОТ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ.

Я хочу сказать лишь, что управление деньгами и контроль над рисками и собственными эмоциями гораздо важнее поисков некоего “священного грааля” – уникальной и сверхприбыльной торговой системы, которой просто не существует.

Вы должны быть сосредоточены на том, что 80% Ваших усилий следует концентрировать на мани-менеджменте и самоконтроле (психологии), а 20% посвящать анализу графиков и непосредственно торговле. Если Вы будете последовательно делать это, я гарантирую, что Вы заметите положительные изменения в своей работе на Форекс.

Используя простую и понятную торговую стратегию, у Вас появится большее количество свободного времени, которое Вы сможете посвятить самодисциплине и совершенствованию правил управления капиталом, затрачивая всего порядка 20% сил на анализ рынка и совершение сделок. Многие трейдеры так никогда и не добираются до этого пункта, поскольку снова и снова пытаются отыскать безупречную торговую систему, которая бы всегда приносила им деньги…


Если Вы взгляните на историю своего торгового счета скажем с 1 января 2013 года по сегодняшний день, спросите себя о том, как много убыточных сделок было совершено Вами по причинам несовершенства торговой стратегии, а сколько – под влиянием Ваших собственных эмоций. Готов поспорить, соотношение количества неудачных сделок, совершенных под влиянием эмоций, и сделок, убыточных в рамках нормальной среднестатистической убыточной торговли, будет примерно… 80/20!

Очевидно, что в Ваших силах устранить примерно 80% убыточных сделок, которые Вы совершаете под воздействием эмоций. Первым шагом на пути трейдинга “по правилу 80/20” должно стать максимально качественное овладение какой-либо простой торговой стратегией. Как я уже говорил ранее, это позволит Вам сфокусировать большую часть своего внимания на действительно важных вещах, которые собственно и “делают деньги” – это мани-менеджмент и самоконтроль. Таким образом, в трейдинге правило 80/20 наиболее актуально выражается в комбинации простой торговой стратегии и жесткой фокусировке на управлении капиталом и собственными эмоциями. Такое сочетание является очень мощным и эффективным средством для того, чтоб Вы начали зарабатывать деньги на Форекс.

С Уважением, Павел Власов