Форум
Здравствуйте, уважаемые читатели форума TPS! Продолжаю публиковать записи после длительного перерыва, сегодня расскажу о важнейших нюансах при тестировании стратегий, пока не забыл практические наработки! Искажает ли тестер стратегий mt4 результаты? Можно ли ему доверять? Какие секреты таит в себе? Начнём!
Этот пост продолжение статьи: «Инструкция. Как начать работу с тестером в mt4?»». Выявил интересные закономерности (некоторые влияют на результаты тестирования).
1.Начну с методов моделирования, обещал рассказать об этом подробнее в предыдущей части. В тестере доступны три способа: по ценам открытия, контрольные точки, все тики. Давайте рассмотрим их на примере трендовой системы.
А) По ценам открытия. Это самый быстрый, но самый неточный метод, в большинстве случаев смысла в его использовании вообще нет. Вот график, который получается. Сделок нет.
Б) Контрольные точки. Этот метод более точный, но доверять ему не стоит. Тест всё той же трендовой системы:
Появились хоть какие-то результаты. Но, посмотрев на такой график можно подумать, что система убыточна, так ли это на самом деле?
В) Все тики. Это наиболее точный метод, доступный в тестере мт4. Проверяем нашу систему и получаем следующее:
Результаты совершенно противоположные! Была убыточная система, а стала прибыльной! Поэтому очень важно проводить проверку именно этим способом, другие слишком сильно искажают результаты.
2. Теперь давайте рассмотрим противотрендовую систему, как тестер поведёт себя с ней? По ценам открытия не применяю.
А) Контрольные точки. График ниже.
Да это грааль (я так и подумал при первом тестировании)! Просадок практически нет, прибыль около 100%, здорово! Что изменила более точная проверка?
Б) Все тики. Мой оптимизм немного поубавился, результаты стали заметно хуже: появились просадки, и прибыль составила около 40%.
Почему же так получается? Всё очень просто. При использовании контрольных точек каждое изменение цены включает в себя несколько тиков. Тестер стратегий mt4 не проверяет каждое движение, а выбирает значения цены через определённый интервал времени, поэтому исполнение ордеров значительно меняется. Посмотрим на рисунок ниже.
При тестировании трендовой стратегии результаты на контрольных точках получились хуже, чем на всех тиках. Как показано на рисунке, такой метод увеличивает величину стопа и уменьшает профит, поэтому более точный метод улучшает результаты трендовых систем.
При тестировании противотрендовой системы всё с точностью до наоборот. Стоп уменьшается, а величина профита увеличивается, поэтому более точный метод ухудшает результаты тестирования.
3. Когда тестировал новую стратегию, достиг показателей, которые меня устраивали, было это вечером в пятницу. Со спокойной душой лёг спать, настроение отличное! В субботу решил прогнать тестер ещё разок, порадоваться проделанной работе! Но что такое? Я не поверил своим глазам! За ночь результаты моей системы изменились кардинально! Была прибыльная, а стала убыточная. Я ничего не менял в коде, компьютер был выключен. Проблема была в спрэде. В «свойствах символа» можно посмотреть издержки, которые берутся для тестирования. Так вот, перед закрытием торговли спрэд на всех инструментах увеличивается в разы, тестер мт4 на выходных использует именно эту величину спрэда. Поэтому не советую тестировать стратегии на выходных, издержки будут в несколько раз выше, чем в реальной торговле.
4. Визуализация – полезная функция, можно отслеживать сделки на графике, видеть, как они проходят. Но при тестировании визуализация занимает очень много времени. Скорость прогона замедляется. Как её ускорить? Сверните терминал во время тестирования, тест будет продолжаться, но намного быстрее, так как за сделками никто не наблюдает. Классный звуковой сигнал оповестит об окончании теста, все сделки останутся на графике, который вы сможете прокрутить сами и посмотреть их.
5. Заметил вот ещё что: даже если загрузить историю котировок за длительный промежуток времени (как это сделать рассказывал здесь), результаты тестирования за последние год-два будут самыми точными. Возможно, часть данных теряется со временем, не могу сказать, почему так происходит (если кто-то знает, расскажите в комментариях, интересно). Этот нюанс имеет место даже при использовании всех тиков при тестировании. Поэтому более существенное значение стоит придавать именно результатам за последние годы, как для трендовых, так и противотрендовых систем.
6. При проверке своих стратегий подумал, что было бы удобно обрабатывать результаты тестов в Excel. Оказалось, что в тестере мт4 есть такая возможность! После завершения прогона нажмите на вкладку «Результаты», где отражены все сделки. Кликаете правой кнопкой мыши и выбираете «Копировать всё». Далее открываете Excel и вставляете скопированное. Теперь сделки, уровни стопов и профитов, изменение баланса как на ладони! Для меня это очень удобно.
На этом список закончу. Можно ли доверять тестеру в mt4? Можно, если учитывать его особенности и правильно толковать результаты. Итоги тестирования немного искажаются в любом случае, тем более при тестах не учитывается проскальзывание.
Этот пост продолжение статьи: «Инструкция. Как начать работу с тестером в mt4?»». Выявил интересные закономерности (некоторые влияют на результаты тестирования).
6 особенностей тестера стратегий в mt4.
1.Начну с методов моделирования, обещал рассказать об этом подробнее в предыдущей части. В тестере доступны три способа: по ценам открытия, контрольные точки, все тики. Давайте рассмотрим их на примере трендовой системы.
А) По ценам открытия. Это самый быстрый, но самый неточный метод, в большинстве случаев смысла в его использовании вообще нет. Вот график, который получается. Сделок нет.
Б) Контрольные точки. Этот метод более точный, но доверять ему не стоит. Тест всё той же трендовой системы:
Появились хоть какие-то результаты. Но, посмотрев на такой график можно подумать, что система убыточна, так ли это на самом деле?
В) Все тики. Это наиболее точный метод, доступный в тестере мт4. Проверяем нашу систему и получаем следующее:
Результаты совершенно противоположные! Была убыточная система, а стала прибыльной! Поэтому очень важно проводить проверку именно этим способом, другие слишком сильно искажают результаты.
2. Теперь давайте рассмотрим противотрендовую систему, как тестер поведёт себя с ней? По ценам открытия не применяю.
А) Контрольные точки. График ниже.
Да это грааль (я так и подумал при первом тестировании)! Просадок практически нет, прибыль около 100%, здорово! Что изменила более точная проверка?
Б) Все тики. Мой оптимизм немного поубавился, результаты стали заметно хуже: появились просадки, и прибыль составила около 40%.
Почему же так получается? Всё очень просто. При использовании контрольных точек каждое изменение цены включает в себя несколько тиков. Тестер стратегий mt4 не проверяет каждое движение, а выбирает значения цены через определённый интервал времени, поэтому исполнение ордеров значительно меняется. Посмотрим на рисунок ниже.
При тестировании трендовой стратегии результаты на контрольных точках получились хуже, чем на всех тиках. Как показано на рисунке, такой метод увеличивает величину стопа и уменьшает профит, поэтому более точный метод улучшает результаты трендовых систем.
При тестировании противотрендовой системы всё с точностью до наоборот. Стоп уменьшается, а величина профита увеличивается, поэтому более точный метод ухудшает результаты тестирования.
3. Когда тестировал новую стратегию, достиг показателей, которые меня устраивали, было это вечером в пятницу. Со спокойной душой лёг спать, настроение отличное! В субботу решил прогнать тестер ещё разок, порадоваться проделанной работе! Но что такое? Я не поверил своим глазам! За ночь результаты моей системы изменились кардинально! Была прибыльная, а стала убыточная. Я ничего не менял в коде, компьютер был выключен. Проблема была в спрэде. В «свойствах символа» можно посмотреть издержки, которые берутся для тестирования. Так вот, перед закрытием торговли спрэд на всех инструментах увеличивается в разы, тестер мт4 на выходных использует именно эту величину спрэда. Поэтому не советую тестировать стратегии на выходных, издержки будут в несколько раз выше, чем в реальной торговле.
4. Визуализация – полезная функция, можно отслеживать сделки на графике, видеть, как они проходят. Но при тестировании визуализация занимает очень много времени. Скорость прогона замедляется. Как её ускорить? Сверните терминал во время тестирования, тест будет продолжаться, но намного быстрее, так как за сделками никто не наблюдает. Классный звуковой сигнал оповестит об окончании теста, все сделки останутся на графике, который вы сможете прокрутить сами и посмотреть их.
5. Заметил вот ещё что: даже если загрузить историю котировок за длительный промежуток времени (как это сделать рассказывал здесь), результаты тестирования за последние год-два будут самыми точными. Возможно, часть данных теряется со временем, не могу сказать, почему так происходит (если кто-то знает, расскажите в комментариях, интересно). Этот нюанс имеет место даже при использовании всех тиков при тестировании. Поэтому более существенное значение стоит придавать именно результатам за последние годы, как для трендовых, так и противотрендовых систем.
6. При проверке своих стратегий подумал, что было бы удобно обрабатывать результаты тестов в Excel. Оказалось, что в тестере мт4 есть такая возможность! После завершения прогона нажмите на вкладку «Результаты», где отражены все сделки. Кликаете правой кнопкой мыши и выбираете «Копировать всё». Далее открываете Excel и вставляете скопированное. Теперь сделки, уровни стопов и профитов, изменение баланса как на ладони! Для меня это очень удобно.
На этом список закончу. Можно ли доверять тестеру в mt4? Можно, если учитывать его особенности и правильно толковать результаты. Итоги тестирования немного искажаются в любом случае, тем более при тестах не учитывается проскальзывание.
С Уважением, Павел Власов
