Форум
Думаю, многие сталкивались с ситуацией, когда есть вроде работающая торговая стратегия или советник - за некоторый, довольно значительный, промежуток времени кривая прибыли стремится в верхний правый угол, - но внешний вид график прибыльности оставляет желать лучшего: периоды роста сменяются длительными периодами стагнации, а просадки глубокие и продолжительные. Кроме того, лет пять назад эта ТС с параметрами, которые сейчас работают хорошо, сливает.
Чаще всего в попытках улучшить ТС трейдеры пытаются подобрать другие параметры индикаторов или ввести дополнительные фильтры входа. В большинстве случаев такие действия не дают существенного улучшения показателей ТС, т.к. сложно улучшить то, что и так сделано хорошо (в большинстве ТС условия входа проработаны очень тщательно). Обычно это приводит к тому, что потенциально хорошую ТС или советник забрасывают.
А зря. Есть несколько относительно простых способов улучшить ТС и сделать ее более стабильной и живучей. Ниже я опишу пять таких способов (и ни в коем случае не претендую на то, что этот перечень исчерпывающий).
1. Проработайте не только правила входа, но и правила выхода из сделки.
Оставьте жесткий стоп на случай черного лебедя. В большинстве случаев сделка должна закрываться не из-за того, что цена прошла n пунктов в каком-либо направлении, а из-за того, что рыночная ситуация поменялась. Возможные варианты: выход по показателям индикаторов/свечных моделей или выход по времени.
2. Как можно меньше жестко прописанных параметров в ТС/советнике
Если у вас жесткий стоп/тейк в n пунктов, замените его на стоп по свечам или по волатильности. Замените обычную машку на адаптивную скользящую среднюю. ТС станет более живучей за счет лучшей подстройки под волатильность рынка. По этой же причине свечные модели предпочтительнее, чем индикаторы (они лучше учитывают волатильность).
3. Вместо входа в сделку одним ордером используйте прием, называемый набором позиции.
Т.е. вместо одного ордера стройте сетку ордеров с разной ценой входа, но единым стопом.
Представим, что есть ТС которая предполагает вход от уровня лимитным ордером. Т.к. уровень - это на самом деле зона, в которой разворот цены наиболее вероятен, но мы точно не знаем, где именно в этой зоне разворот случится, идеальный вариант - построить сетку в зоне разворота, причем в месте с наибольшей вероятностью разворота, мы должны выставить ордер с наибольшей величиной. Легко доказать математически, что такой прием позволяет улучшить важнейший показатель ТС - фактор восстановления.
Для пробойных систем тоже можно использовать этот прием - это доливки при движении цены в нашем направлении.
4. Вместо выхода из сделки одним ордером используйте поэтапный выход.
Прием очень схож с приемом №3. Позволяет улучшить фактор восстановления.
Например, для трендовой ТС закрытие части сделки при достижении небольшой прибыли позволяет лучше проходить периоды флета на рынке. И хотя прибыль в трендовые периоды так же снижается, соотношение прибыли и просадки в большинстве случаев улучшается.
5. Используйте умный ММ
Большинство ТС обладают смещенным показателем z-оценки, причем чаще всего этот показатель смещен в отрицательную сторону (т.е. лоси и профиты приходят сериями). Проанализировав этот показатель, можно существенно улучшить показатели ТС, увеличивая риск после прибыльной сделки или уменьшая его после убыточной (для случая с z-оценкой, смещенной в отрицательную область).
С Уважением, Павел Власов
